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Le Laboratoire Manceau de Mathématiques (LMM) développe à Le Mans Université depuis 25 ans une recherche en mathématiques théorique et appliquée (principalement à l’assurance et la finance, à la fiabilité des systèmes et des structures et aux problèmes énergétiques).

 

 Cette recherche s’articule historiquement autour de deux axes de recherche thématiques : probabilités, finance et risques d’une part et statistique des processus et applications d’autre part.

 Plus récemment, des activités de recherche transverses en actuariat, risque et assurance se sont développées avec la fondation de l’Institut du Risque et de l’Assurance.

La plupart des travaux menés au sein du LMM ont pour but de modéliser les phénomènes aléatoires rencontrés dans divers domaines d’applications et de développer des méthodes statistiques et numériques permettant de mieux les appréhender.

D’autres activités de recherche en géométrie algébrique, en algèbre et en acoustique musicale en partenariat avec le LAUM, ont lieu au LMM.

Le LMM est membre de la Fédération de Recherche Mathématiques des Pays de Loire du CNRS et partenaire du Centre Henri Lebesgue.

Nombre de fichiers

162

 

Nombre de notices

101

 

Taux en OA

84 %

 

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Mots-clés

Stochastic control Regression models One-step procedure Viscosity solution Backward stochastic differential equations LAMN property Bayesian estimator Doubly reflected BSDE with jumps Stochastic processes Autoregressive model Robustness Composite alternatives Nonparametric estimation Backward Volterra integral equation Hypothesis testing Riccati equation General filtration Cramér-von Mises test Parametric estimation Fractional Brownian motion Fault Maximisation d'utilité Oblique reflection Lévy process Reflected backward stochastic differential equation Equations différentielles doublement stochastiques rétrogrades Viscosity solution of PDEs Maximum likelihood estimator Euler scheme Asymptotic theory Asymptotic normality Backward stochastic differential equation Perron's method Fault-surface roughness Infinite dimensional analysis Estimateur du maximum de vraisemblance Backward doubly stochastic differential equations Optimal stochastic control Explicit estimators Goodness-of-fit tests Switching zero-sum game Diffusion process Optimal switching Inhomogeneous Poisson process Parameter estimation Second order backward stochastic differential equation Processus de Lévy Population dynamics Switching optimal Calculus via regularization Green's function Dynamic utilities Variational inequalities Categorical explanatory variables Continuity problem Estimation paramétrique Laplace transform Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equation Ergodic diffusion process Machine learning Stochastic differential equation Quasi-sure stochastic analysis Self-affine surface Nonlinear Neumann Boundary conditions Stochastic partial differential equations Asymptotic properties Multivariate risk measures Processus de Poisson non homogène Processus stochastiques Equations différentielles stochastiques rétrogrades Hypotheses testing Generalized linear models Metrology Stable process Fractional Gaussian noise 60H30 Risk allocations 60H99 Simulations de Monte-Carlo Singularity Tests d'ajustement Roughness exponent Hypothesis test Consistency Likelihood ratio test Seasonality Jumps Change-point Itô formula Bellman-Isaacs equation Stochastic optimal switching Non-life insurance Backward Doubly Stochastic Differential Equations Inhomogeneous Poisson processes SPDEs Estimation non-paramétrique Stochastic flow Singular terminal condition Poisson process Stochastic algorithms