Estimating jump intensity and detecting jump instants in the context of p derivatives
Estimation de l'intensité et des instants de sauts pour des processus à p dérivées
Résumé
In this paper we consider the ARMAD(p)(q,r)ARMAD(p)(q,r) process where D[0,1]D[0,1] is the space of the càdlàg function and the p-th derivative has a possible jump. One envisages to detect the intensity and position of the jumps in the context of p derivatives. Asymptotic results are derived.
Dans cet article, nous considérons le processus ARMAD(p)(q,r)ARMAD(p)(q,r), où D=D[0,1]D=D[0,1] est l'espace des fonctions càdlàg et où la pe dérivée a un saut éventuel. Nous envisageons de détecter l'intensité et la position des sauts. Des résultats asymptotiques sont obtenus.
Domaines
Mathématiques [math]
Origine : Publication financée par une institution
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