Minimum divergence estimators, maximum likelihood and exponential families

Abstract : In this note we prove the dual representation formula of the divergence between two distributions in a parametric model. Resulting estimators for the divergence as for the parameter are derived. These estimators do not make use of any grouping nor smoothing. It is proved that all differentiable divergences induce the same estimator of the parameter on any regular exponential family, which is nothing else but the MLE.
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STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2014, 93 (6), pp.27-33
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Contributeur : Michel Broniatowski <>
Soumis le : vendredi 19 août 2011 - 16:49:13
Dernière modification le : jeudi 21 mars 2019 - 14:22:10
Document(s) archivé(s) le : vendredi 25 novembre 2011 - 11:36:54

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Michel Broniatowski. Minimum divergence estimators, maximum likelihood and exponential families. STATISTICS & PROBABILITY LETTERS, 2014, 93 (6), pp.27-33. 〈hal-00613126v5〉

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